Сравнение CDDRX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
CDDRX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDRX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDRX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 3.41% | 15.93% | 15.07% | 10.61% | -4.89% | 26.32% | 7.87% | 28.62% | -4.32% | 20.28% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.48% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CDDRX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции CDDRX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 12.27% против 11.39% соответственно.
CDDRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.27%
FBLEX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDRX и FBLEX
CDDRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
CDDRX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
CDDRX
FBLEX
Сравнение CDDRX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDRX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.03 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.49 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.35 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 6.18 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDRX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.03 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.77 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.66 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.70 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CDDRX и FBLEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDRX и FBLEX
Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности FBLEX в 11.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 5.16% | 5.29% | 5.96% | 4.92% | 3.86% | 2.89% | 1.78% | 3.20% | 7.61% | 4.01% | 3.81% | 8.31% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.05% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок CDDRX и FBLEX
Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDRX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -39.73% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -7.63% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -19.00% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -39.73% | +6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -4.52% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -3.86% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.52% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDRX и FBLEX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) составляет 3.38%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что CDDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDRX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 4.20% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 8.05% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 15.23% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 14.80% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.40% | -1.71% |