PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDRX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDDRX с CDDYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

CDDRX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CDDRX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDRX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5		3.41%15.93%15.07%10.61%-4.89%26.32%7.87%28.62%-4.32%20.28%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.44%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDDRX показывает доходность 3.41%, а CDDYX немного выше – 3.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDDRX имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции CDDYX немного впереди с 12.33%.

CDDRX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.86%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.45%
1 год
16.59%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.27%

CDDYX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.44%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.67%
3 года*
15.24%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Class R5

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с CDDRX:
CDDRX с SCHYCDDRX с PRDGXCDDRX с CTCAXCDDRX с AVERXCDDRX с GSFTXCDDRX с ACTIXCDDRX с CBALX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий CDDRX и CDDYX

CDDRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

CDDRX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDRX
Ранг доходности на риск CDDRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDRX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDRXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.79

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.66

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

7.66

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDRX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDRX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDDYX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDRX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDRXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.26

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.86

0.00

Корреляция

Корреляция между CDDRX и CDDYX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDRX и CDDYX

Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что сопоставимо с доходностью CDDYX в 5.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5		5.16%5.29%5.96%4.92%3.86%2.89%1.78%3.20%7.61%4.01%3.81%8.31%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.20%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок CDDRX и CDDYX

Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, примерно равная максимальной просадке CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDDRXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-32.74%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-7.04%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-16.91%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-32.74%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-3.80%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-2.79%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.21%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDRX и CDDYX

Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) имеют волатильность 3.38% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDDRXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.38%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

6.99%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

13.63%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

13.30%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

15.68%

+0.01%