PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAZX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDAZX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAZX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-2.66%19.20%19.75%3.90%1.31%7.18%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, CDAZX показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

CDAZX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.27%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTXCDAZX с SMGIX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPYQAMNX с SNOIX

Сравнение комиссий CDAZX и QAMNX

CDAZX берет комиссию в 1.84%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

CDAZX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAZX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDAZXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.23

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.90

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.97

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

5.71

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDAZX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAZX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAZX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAZXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.23

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.87

-0.26

Корреляция

Корреляция между CDAZX и QAMNX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и QAMNX

Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		23.91%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и QAMNX

Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDAZXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-17.97%

-12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-4.16%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-0.42%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-5.25%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.44%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и QAMNX

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDAZXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

1.03%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

4.88%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

6.38%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

14.04%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.00%

14.04%

-4.04%