PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CDAY.NEO с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDAY.NEO с QDTE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CDAY.NEO (Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CDAY.NEO returned 35.31% vs 27.26% for QDTE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности CDAY.NEO и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как QDTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDTE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CDAY.NEO показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью 13.30%.

CDAY.NEO

1 день
-0.39%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
14.51%
С начала года
18.76%
1 год
35.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-1.66%
1 месяц
-2.61%
6 месяцев
10.44%
С начала года
13.30%
1 год
27.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDAY.NEO и QDTE

2026 (YTD)2025
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		18.76%13.23%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		13.30%13.30%

Correlation

The correlation between CDAY.NEO and QDTE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов CDAY.NEO и QDTE

Секторы
CDAY.NEO
QDTE

Финансовые услуги

31.5%
5.3%

Промышленность

14.0%

-

Сырьевые материалы

13.1%

-

Энергетика

8.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Технологии

6.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Коммунальные услуги

3.7%

-

Здравоохранение

1.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Финансовые услуги

CDAY.NEO
31.5%
QDTE
5.3%

Промышленность

CDAY.NEO
14.0%
QDTE

-

Сырьевые материалы

CDAY.NEO
13.1%
QDTE

-

Энергетика

CDAY.NEO
8.7%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

CDAY.NEO
8.4%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

CDAY.NEO
7.8%
QDTE

-

Технологии

CDAY.NEO
6.9%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

CDAY.NEO
3.9%
QDTE

-

Коммунальные услуги

CDAY.NEO
3.7%
QDTE

-

Здравоохранение

CDAY.NEO
1.6%
QDTE

-

Недвижимость

CDAY.NEO
0.4%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с CDAY.NEO:
CDAY.NEO с HDIV.TOCDAY.NEO с QDAY.NEOCDAY.NEO с CANY.TOCDAY.NEO с SDAY.NEOCDAY.NEO с HCAL.TOCDAY.NEO с ECHI.TOCDAY.NEO с BANK.TO
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

CDAY.NEO vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAY.NEO
Ранг доходности на риск CDAY.NEO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAY.NEO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAY.NEO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAY.NEO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAY.NEO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAY.NEO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAY.NEO c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDAY.NEOQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.55

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.09

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.27

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.01

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.62

10.06

+6.56

CDAY.NEO vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAY.NEO на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа QDTE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAY.NEO и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDAY.NEO и QDTE

Максимальная просадка CDAY.NEO за все время составила -9.65%, что меньше максимальной просадки QDTE в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAY.NEO и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDAY.NEOQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.65%

-23.10%

+13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-9.11%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-5.94%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-3.45%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.72%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAY.NEO и QDTE

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) составляет 2.47%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что CDAY.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDAY.NEOQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

7.42%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

14.64%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

17.69%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

19.63%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

19.63%

-6.97%

Сравнение комиссий CDAY.NEO и QDTE

CDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAY.NEO и QDTE

Дивидендная доходность CDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, что меньше доходности QDTE в 46.13%

ПозицияTTM20252024
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		14.81%7.88%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.13%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

CDAY.NEO and QDTE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CDAY.NEO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CDAY.NEO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

They also come from different issuers: Hamilton Capital and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for CDAY.NEO and 0.97% for QDTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDAY.NEO и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор