PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAY.NEO с HCAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDAY.NEO с HCAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).

CDAY.NEO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAY.NEO и HCAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAY.NEO и HCAL.TO

2026 (YTD)2025
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		6.23%14.92%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.57%35.04%

Доходность по периодам

С начала года, CDAY.NEO показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у HCAL.TO с доходностью 3.57%.

CDAY.NEO

1 день
0.46%
1 месяц
-4.27%
С начала года
6.23%
6 месяцев
10.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCAL.TO

1 день
1.58%
1 месяц
-4.24%
С начала года
3.57%
6 месяцев
18.78%
1 год
68.12%
3 года*
31.11%
5 лет*
19.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Часто сравнивают с CDAY.NEO:
CDAY.NEO с HDIV.TOCDAY.NEO с QDAY.NEOCDAY.NEO с CANY.TOCDAY.NEO с SDAY.NEOCDAY.NEO с BANK.TOCDAY.NEO с ZEB.TOCDAY.NEO с VDY.TO
Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с UMAX.TOHCAL.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий CDAY.NEO и HCAL.TO

CDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HCAL.TO в 0.65%.

CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Доходность на риск

CDAY.NEO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAY.NEO
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAY.NEO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CDAY.NEO vs. HCAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAY.NEOHCAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.08

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.42

1.47

+0.95

Корреляция

Корреляция между CDAY.NEO и HCAL.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAY.NEO и HCAL.TO

Дивидендная доходность CDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности HCAL.TO в 4.10%

TTM202520242023202220212020
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		11.30%7.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		4.10%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%

Просадки

Сравнение просадок CDAY.NEO и HCAL.TO

Максимальная просадка CDAY.NEO за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAY.NEO и HCAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CDAY.NEOHCAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-35.05%

+25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-5.86%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-9.89%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CDAY.NEO и HCAL.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDAY.NEOHCAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

16.80%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

16.89%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

16.91%

-3.46%