Сравнение CD с BABA
CD (Chaince Digital Holdings Inc) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. CD operates in Capital Markets (Financial Services), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CD returned -25.35%/yr vs 4.42%/yr for BABA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CD и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CD показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -22.32%. За последние 10 лет акции CD уступали акциям BABA по среднегодовой доходности: -25.35% против 4.42% соответственно.
CD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -37.25%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- -25.35%
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам CD и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Chaince Digital Holdings Inc | -4.43% | -27.23% | 162.69% | 109.41% | -64.75% | 3.93% | 85.98% | 17.14% | -93.14% | -72.87% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between CD and BABA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2015 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
CD:
-$0.23
BABA:
CN¥33.90
CD:
180.39
BABA:
2.26
CD:
$1.67M
BABA:
CN¥811.51B
CD:
-$1.10M
BABA:
CN¥332.88B
CD:
-$10.65M
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CD vs. BABA — Ранг доходности на риск
CD
BABA
Сравнение CD c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chaince Digital Holdings Inc (CD) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CD | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.06 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | -0.12 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CD и BABA
Максимальная просадка CD за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CD | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -80.09% | -19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.83% | -39.94% | -49.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.83% | -39.94% | -49.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.18% | -72.48% | -19.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | -80.09% | -19.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.22% | -62.20% | -36.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.00% | -37.56% | -52.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.26% | 19.58% | +47.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CD и BABA
Chaince Digital Holdings Inc (CD) имеет более высокую волатильность в 57.07% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что CD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CD | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.07% | 10.07% | +47.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.07% | 29.24% | +76.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.20% | 43.83% | +143.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.80% | 51.40% | +100.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.04% | 43.40% | +102.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CD и BABA
CD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
CD Chaince Digital Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CD и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chaince Digital Holdings Inc и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CD and BABA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CD has higher volatility (57.07%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, CD dropped -99.79% vs BABA's -80.09%.
CD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CD и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор