Сравнение CCWSX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
CCWSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CCWSX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCWSX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCWSX Chautauqua International Growth Fund | -13.03% | 19.17% | 11.30% | 12.16% | -18.05% | 6.62% | 39.37% | 26.43% | -17.36% | 34.60% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 9.41% |
Доходность по периодам
С начала года, CCWSX показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%.
CCWSX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -13.59%
- 1 год
- -1.70%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- —
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCWSX и KGIIX
CCWSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
CCWSX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
CCWSX
KGIIX
Сравнение CCWSX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCWSX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 3.56 | -3.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 4.34 | -4.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.65 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 5.30 | -5.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 19.59 | -19.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCWSX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 3.56 | -3.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.80 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.94 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между CCWSX и KGIIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCWSX и KGIIX
Дивидендная доходность CCWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCWSX Chautauqua International Growth Fund | 1.64% | 1.43% | 0.45% | 0.16% | 0.80% | 0.47% | 0.28% | 1.85% | 2.25% | 3.31% | 0.00% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок CCWSX и KGIIX
Максимальная просадка CCWSX за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCWSX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCWSX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -27.81% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | -8.76% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -27.81% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.84% | -5.78% | -11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -6.15% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 2.37% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCWSX и KGIIX
Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CCWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCWSX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 5.35% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 10.93% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 13.41% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 13.21% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 12.75% | +5.70% |