Сравнение CCVIX с PCSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX).
CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г.. PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CCVIX и PCSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCVIX и PCSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVIX Calamos Convertible Fund | 3.01% | 18.83% | 9.71% | 10.61% | -21.23% | 5.13% | 48.51% | 19.18% | 0.38% | 14.04% |
PCSFX Principal Capital Securities Fund | -1.00% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CCVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у PCSFX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции CCVIX превзошли акции PCSFX по среднегодовой доходности: 10.36% против 5.48% соответственно.
CCVIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 10.36%
PCSFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCVIX и PCSFX
CCVIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%.
Доходность на риск
CCVIX vs. PCSFX — Ранг доходности на риск
CCVIX
PCSFX
Сравнение CCVIX c PCSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVIX | PCSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.25 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.83 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.58 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.03 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 8.88 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVIX | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.25 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.81 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.09 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.09 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между CCVIX и PCSFX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVIX и PCSFX
Дивидендная доходность CCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности PCSFX в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVIX Calamos Convertible Fund | 9.96% | 10.25% | 1.31% | 1.87% | 0.60% | 13.59% | 6.56% | 1.00% | 14.47% | 3.90% | 2.84% | 4.68% |
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.61% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
Просадки
Сравнение просадок CCVIX и PCSFX
Максимальная просадка CCVIX за все время составила -36.56%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVIX и PCSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCVIX | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.56% | -22.42% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -2.97% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -18.67% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.33% | -22.42% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -2.56% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -2.50% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.68% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVIX и PCSFX
Calamos Convertible Fund (CCVIX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что CCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCVIX | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 1.27% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 1.65% | +10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 2.69% | +12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 4.26% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 5.04% | +7.68% |