Сравнение CCVIX с CIGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX).
CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г.. CIGEX управляется Calamos. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CCVIX и CIGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCVIX и CIGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVIX Calamos Convertible Fund | 0.22% | 18.83% | 9.71% | 10.61% | -21.23% | 5.13% | 48.51% | 19.18% | 0.38% | 14.04% |
CIGEX Calamos Global Equity Fund | -5.78% | 18.46% | 30.61% | 24.55% | -27.42% | 16.61% | 44.24% | 29.43% | -15.54% | 34.56% |
Доходность по периодам
С начала года, CCVIX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у CIGEX с доходностью -5.78%. За последние 10 лет акции CCVIX уступали акциям CIGEX по среднегодовой доходности: 10.06% против 12.93% соответственно.
CCVIX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 10.06%
CIGEX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCVIX и CIGEX
CCVIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CIGEX в 1.15%.
Доходность на риск
CCVIX vs. CIGEX — Ранг доходности на риск
CCVIX
CIGEX
Сравнение CCVIX c CIGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVIX | CIGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.91 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.33 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.28 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 4.84 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVIX | CIGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.91 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.67 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.45 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между CCVIX и CIGEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVIX и CIGEX
Дивидендная доходность CCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что меньше доходности CIGEX в 16.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVIX Calamos Convertible Fund | 10.23% | 10.25% | 1.31% | 1.87% | 0.60% | 13.59% | 6.56% | 1.00% | 14.47% | 3.90% | 2.84% | 4.68% |
CIGEX Calamos Global Equity Fund | 16.31% | 15.37% | 8.67% | 0.10% | 4.43% | 11.75% | 6.51% | 7.44% | 27.66% | 9.21% | 4.62% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CCVIX и CIGEX
Максимальная просадка CCVIX за все время составила -36.56%, что меньше максимальной просадки CIGEX в -60.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVIX и CIGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCVIX | CIGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.56% | -60.48% | +23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -13.31% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -35.81% | +8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.33% | -35.81% | +8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -13.31% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -10.42% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.53% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVIX и CIGEX
Текущая волатильность для Calamos Convertible Fund (CCVIX) составляет 6.17%, в то время как у Calamos Global Equity Fund (CIGEX) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что CCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCVIX | CIGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 8.43% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 14.83% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 21.26% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 19.17% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 19.25% | -6.56% |