PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с FIMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCVAX с FIMVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and FIMVX (Fidelity Mid Cap Value Index Fund) are both mutual funds - CCVAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Calvert Research and Management, while FIMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, CCVAX returned 0.96%/yr vs 8.56%/yr for FIMVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 0.05%/yr for FIMVX.

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у FIMVX с доходностью 15.15%.

CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%

FIMVX

1 день
-0.06%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.15%
6 месяцев
14.98%
1 год
27.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и FIMVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		1.66%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%2.55%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		15.15%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%

Correlation

The correlation between CCVAX and FIMVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.93

The correlation between CCVAX and FIMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CULAXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFJIX
Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с FXAIXFIMVX с VMVAX

Доходность на риск

CCVAX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVAXFIMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.08

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.97

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.63

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

13.65

-14.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVAX vs. FIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FIMVX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVAXFIMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.08

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.50

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.51

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и FIMVX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и FIMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCVAXFIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-43.61%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-7.52%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-20.40%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-21.23%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-0.06%

-12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-6.42%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.00%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и FIMVX

Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCVAXFIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.42%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

9.52%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

13.16%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

17.31%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

21.83%

-1.85%

Сравнение комиссий CCVAX и FIMVX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и FIMVX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности FIMVX в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.15%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCVAX and FIMVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCVAX has higher volatility (4.46%) compared to FIMVX (3.42%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs FIMVX's -43.61%.

FIMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и FIMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор