PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с CAMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCVAX с CAMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and CAMSX (Cambiar Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.73%/yr vs 9.20%/yr for CAMSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 1.10%/yr for CAMSX.

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и CAMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у CAMSX с доходностью 16.36%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям CAMSX по среднегодовой доходности: 7.73% против 9.20% соответственно.

CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%

CAMSX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.42%
С начала года
16.36%
6 месяцев
15.50%
1 год
29.93%
3 года*
12.57%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и CAMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		1.66%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%13.42%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		16.36%8.91%6.01%12.12%-8.70%17.24%9.52%29.01%-12.51%4.01%

Correlation

The correlation between CCVAX and CAMSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2004 г.

0.92

The correlation between CCVAX and CAMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

Cambiar Small Cap Fund

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CULAXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFJIX
Часто сравнивают с CAMSX:
CAMSX с SPYCAMSX с AASMXCAMSX с SSLCXCAMSX с ZSCCXCAMSX с CSMDXCAMSX с RYRRXCAMSX с CAMIX

Доходность на риск

CCVAX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CAMSX
Ранг доходности на риск CAMSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVAXCAMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.80

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.56

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.87

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

9.18

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVAX vs. CAMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа CAMSX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и CAMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVAXCAMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.80

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.34

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.42

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и CAMSX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и CAMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCVAXCAMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-58.43%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-10.44%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-22.14%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-22.14%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-41.99%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-0.75%

-11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-8.84%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

3.26%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и CAMSX

Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) имеют волатильность 4.46% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCVAXCAMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.60%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

11.89%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

16.66%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

18.73%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

20.76%

-0.78%

Сравнение комиссий CCVAX и CAMSX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CAMSX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и CAMSX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности CAMSX в 9.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		9.11%10.60%3.52%1.35%0.48%32.84%0.34%4.82%24.24%4.61%0.00%8.66%
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%

Часто задаваемые вопросы

CCVAX and CAMSX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAMSX has higher volatility (4.60%) compared to CCVAX (4.46%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs CAMSX's -58.43%.

CAMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и CAMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор