Сравнение CCUP с MUU
CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. CCUP is actively managed, while MUU is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CCUP charges 1.50%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности CCUP и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCUP показывает доходность -68.78%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
CCUP
- 1 день
- -14.78%
- 1 месяц
- -47.07%
- 6 месяцев
- -65.95%
- С начала года
- -68.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCUP и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -68.78% | -82.64% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 381.45% |
Correlation
The correlation between CCUP and MUU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCUP vs. MUU — Ранг доходности на риск
CCUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение CCUP c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCUP | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 47.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 152.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCUP и MUU
Максимальная просадка CCUP за все время составила -94.86%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCUP и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCUP | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.86% | -75.07% | -19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.86% | -55.25% | -39.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.70% | -23.62% | -48.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCUP и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCUP | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 62.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.57% | 152.52% | +42.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.57% | 142.32% | +52.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.57% | 142.32% | +52.25% |
Сравнение комиссий CCUP и MUU
CCUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCUP и MUU
CCUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
CCUP and MUU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for CCUP.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for CCUP and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для CCUP и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор