Сравнение CCU с GLD
CCU (Compañía Cervecerías Unidas S.A.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, CCU returned -3.31%/yr vs 13.21%/yr for GLD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCU и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCU показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции CCU уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -3.31% против 13.21% соответственно.
CCU
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -14.00%
- 1 год
- -16.68%
- 3 года*
- -8.03%
- 5 лет*
- -4.69%
- 10 лет*
- -3.31%
GLD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 31.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам CCU и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCU Compañía Cervecerías Unidas S.A. | -11.17% | 15.85% | -6.29% | -2.41% | -15.15% | 24.91% | -19.30% | -20.83% | -12.59% | 43.21% |
GLD SPDR Gold Shares | 3.77% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between CCU and GLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.10 |
Over the past year, CCU and GLD have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCU vs. GLD — Ранг доходности на риск
CCU
GLD
Сравнение CCU c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCU | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.69 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 4.15 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.22 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 1.02 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.83 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.60 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок CCU и GLD
Максимальная просадка CCU за все время составила -65.68%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCU и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.68% | -45.56% | -20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.44% | -19.21% | -10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.96% | -19.21% | -21.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.89% | -21.03% | -28.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.79% | -22.00% | -39.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.03% | -17.07% | -31.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.56% | -16.16% | -16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.16% | 7.81% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCU и GLD
Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что CCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 5.50% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.49% | 23.16% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 26.60% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 18.00% | +11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 15.95% | +11.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCU и GLD
Дивидендная доходность CCU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCU Compañía Cervecerías Unidas S.A. | 3.12% | 3.10% | 3.65% | 2.09% | 5.93% | 12.08% | 4.05% | 6.62% | 3.05% | 1.47% | 1.42% | 1.41% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCU and GLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCU has higher volatility (9.12%) compared to GLD (5.50%). In terms of maximum drawdown, CCU dropped -65.68% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCU и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор