PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCU с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCU с GLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CCU (Compañía Cervecerías Unidas S.A.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, CCU returned -2.36%/yr vs 11.30%/yr for GLD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCU и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCU показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции CCU уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -2.36% против 11.30% соответственно.

CCU

1 день
0.81%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-10.78%
6 месяцев
-10.07%
1 год
-10.05%
3 года*
-8.45%
5 лет*
-5.99%
10 лет*
-2.36%

GLD

1 день
0.97%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-10.31%
1 год
20.30%
3 года*
27.44%
5 лет*
17.27%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCU и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCU
Compañía Cervecerías Unidas S.A.		-10.78%15.85%-6.29%-2.41%-15.15%24.91%-19.30%-20.83%-12.59%43.21%
GLD
SPDR Gold Shares		-6.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between CCU and GLD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.10

Over the past year, CCU and GLD have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compañía Cervecerías Unidas S.A.

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с CCU:
CCU с LTHCCU с APPCCU с TKOMYCCU с CLSCCU с PLMRCCU с SECCU с EAT
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

CCU vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCU
Ранг доходности на риск CCU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCU: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCU: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCU c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCUGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.74

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
1.08

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.78

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

2.17

-2.86

CCU vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCU на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCU и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCU и GLD

Максимальная просадка CCU за все время составила -65.68%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCU и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCUGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.68%

-45.56%

-20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.44%

-26.21%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.96%

-26.21%

-14.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.89%

-26.21%

-23.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.79%

-26.21%

-35.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.80%

-25.50%

-23.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.59%

-16.17%

-16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

9.38%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CCU и GLD

Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 8.46% и 8.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCUGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

8.70%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.88%

24.48%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

27.71%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.18%

18.30%

+10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.28%

16.07%

+11.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCU и GLD

Дивидендная доходность CCU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCU
Compañía Cervecerías Unidas S.A.		3.11%3.10%3.65%2.09%5.93%12.08%4.05%6.62%3.05%1.47%1.42%1.41%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCU and GLD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (8.70%) compared to CCU (8.46%). In terms of maximum drawdown, CCU dropped -65.68% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCU и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор