Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) Коэффициент Сортино: -0.84
Коэффициент Сортино CCU равен -0.84, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует -0.84 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино CCU
CCU опережает 12.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск убытков относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или внедрение хеджирования от убытков
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция CCU на рынке
График показывает коэффициент Сортино CCU относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): -0.17 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от -0.17 до 1.91
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.91 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 5.66+
- Медиана (50-й перцентиль): 0.84 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными акций
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Compañía Cervecerías Unidas S.A. с другими акциями в отрасли Beverages - Brewers за несколько временных периодов, показывая, как доходность CCU с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEV | Ambev S.A. | 1.81 | |||
| FMX | Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | 1.62 | |||
| KNBWY | Kirin Holdings Co Ltd | 1.44 | |||
| BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.98 | |||
| HKHHY | Heineken Holding NV ADR | 0.49 | |||
| SBEV | Splash Beverage Group, Inc. | 0.48 | |||
| AEBZY | Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii AS ADR | 0.45 | |||
| CABGY | Carlsberg AS | 0.32 | |||
| SAM | The Boston Beer Company, Inc. | 0.15 | |||
| HEINY | Heineken NV ADR | 0.11 | |||
| CCU | Compañía Cervecerías Unidas S.A. | -0.84 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино CCU во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда CCU стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore CCU risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.