Сравнение CCSZX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CCSZX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCSZX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 24.29% | 15.36% | 7.11% | -6.90% | -39.43% | 31.34% | -1.17% | 7.45% | -14.09% | 1.71% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 0.28% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CCSZX показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у COSZX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции CCSZX уступали акциям COSZX по среднегодовой доходности: 1.73% против 9.81% соответственно.
CCSZX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 11.23%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 30.24%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 1.73%
COSZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCSZX и COSZX
CCSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
CCSZX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
CCSZX
COSZX
Сравнение CCSZX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSZX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.77 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 2.27 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.33 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 9.03 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSZX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.77 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.72 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.57 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.20 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между CCSZX и COSZX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSZX и COSZX
Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности COSZX в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 2.41% | 3.00% | 8.84% | 4.42% | 0.00% | 36.39% | 0.13% | 1.09% | 18.52% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.89% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок CCSZX и COSZX
Максимальная просадка CCSZX за все время составила -63.75%, примерно равная максимальной просадке COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCSZX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -63.37% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -11.76% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.27% | -25.77% | -36.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | -43.40% | -18.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.35% | -10.89% | -30.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.83% | -18.03% | -22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.04% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSZX и COSZX
Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Columbia Overseas Value Fund (COSZX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCSZX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 6.37% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 10.10% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 16.05% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 15.74% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 17.43% | +4.32% |