PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCSZX с CCRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCSZX и CCRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCSZX и CCRSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund
23.89%15.36%7.11%-6.90%-39.43%31.34%-1.17%7.45%-14.09%1.71%
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CCSZX показывает доходность 23.89%, а CCRSX немного ниже – 22.81%. За последние 10 лет акции CCSZX уступали акциям CCRSX по среднегодовой доходности: 1.70% против 6.76% соответственно.


CCSZX

1 день
-0.33%
1 месяц
8.80%
С начала года
23.89%
6 месяцев
29.02%
1 год
31.30%
3 года*
14.38%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.70%

CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Commodity Strategy Fund

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Сравнение комиссий CCSZX и CCRSX

CCSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии CCRSX в 1.05%.


Доходность на риск

CCSZX vs. CCRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCSZX
Ранг доходности на риск CCSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSZX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSZX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSZX c CCRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCSZXCCRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.80

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.32

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.33

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

9.03

+0.76

CCSZX vs. CCRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSZX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCRSX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSZX и CCRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCSZXCCRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.80

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.06

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.04

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.00

-0.13

Корреляция

Корреляция между CCSZX и CCRSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSZX и CCRSX

Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности CCRSX в 11.29%


TTM202520242023202220212020201920182017
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund
2.42%3.00%8.84%4.42%0.00%36.39%0.13%1.09%18.52%0.09%
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCSZX и CCRSX

Максимальная просадка CCSZX за все время составила -63.75%, что меньше максимальной просадки CCRSX в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и CCRSX.


Загрузка...

Показатели просадок


CCSZXCCRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-93.56%

+29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-9.12%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.27%

-83.30%

+21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.27%

-83.30%

+21.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.54%

-42.05%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.83%

-51.17%

+10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.37%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSZX и CCRSX

Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CCSZXCCRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.01%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

13.40%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

16.61%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

225.84%

-197.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

159.86%

-138.11%