PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCSO с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSO с VFMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCSO (Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CCSO returned 9.46%/yr vs 14.57%/yr for VFMV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCSO charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности CCSO и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSO показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 10.18%.

CCSO

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.42%
6 месяцев
2.70%
С начала года
8.91%
1 год
14.91%
3 года*
9.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMV

1 день
1.25%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
7.14%
С начала года
10.18%
1 год
14.10%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSO и VFMV

2026 (YTD)2025202420232022
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		8.91%21.79%3.89%14.58%-12.52%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		10.18%10.52%16.91%8.86%4.02%

Correlation

The correlation between CCSO and VFMV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.61

The correlation between CCSO and VFMV shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCSO и VFMV

Секторы
CCSO
VFMV

Промышленность

47.4%
10.1%

Сырьевые материалы

16.3%

-

Технологии

11.7%
25.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.9%

Коммунальные услуги

7.8%
6.7%

Энергетика

7.0%
3.9%

Финансовые услуги

0.5%
10.6%

Потребительский защитный сектор

0.1%
9.5%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Здравоохранение

-

10.1%

Недвижимость

-

6.4%

Промышленность

CCSO
47.4%
VFMV
10.1%

Сырьевые материалы

CCSO
16.3%
VFMV

-

Технологии

CCSO
11.7%
VFMV
25.1%

Потребительский циклический сектор

CCSO
9.2%
VFMV
6.9%

Коммунальные услуги

CCSO
7.8%
VFMV
6.7%

Энергетика

CCSO
7.0%
VFMV
3.9%

Финансовые услуги

CCSO
0.5%
VFMV
10.6%

Потребительский защитный сектор

CCSO
0.1%
VFMV
9.5%

Коммуникационные услуги

CCSO

-

VFMV
10.7%

Здравоохранение

CCSO

-

VFMV
10.1%

Недвижимость

CCSO

-

VFMV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с CCSO:
CCSO с SPYCCSO с VOOCCSO с NANCCCSO с SPFFXCCSO с SNSRCCSO с AVMCCCSO с ICLN
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

CCSO vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSO
Ранг доходности на риск CCSO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSO c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCSOVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.61

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.34

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.36

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

9.07

-5.92

CCSO vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VFMV равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSO и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCSO и VFMV

Максимальная просадка CCSO за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSO и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSOVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-33.64%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-6.00%

-5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

-10.35%

-13.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

0.00%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-3.60%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

1.56%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSO и VFMV

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что CCSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSOVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

2.46%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

6.44%

+11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

8.79%

+13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

11.76%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

14.18%

+9.11%

Сравнение комиссий CCSO и VFMV

CCSO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSO и VFMV

Дивидендная доходность CCSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VFMV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		0.58%0.63%0.53%0.80%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.76%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

CCSO and VFMV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSO has higher volatility (5.51%) compared to VFMV (2.46%). In terms of maximum drawdown, CCSO dropped -23.69% vs VFMV's -33.64%.

On 3-year performance, VFMV leads with 14.57% vs 9.46% for CCSO. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFMV has performed better with a 14.57% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for CCSO.

VFMV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.58% for CCSO.

They also come from different issuers: Carbon Collective and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for CCSO and 0.13% for VFMV.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSO и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор