Сравнение CCSO с PWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC).
CCSO и PWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCSO - это активно управляемый фонд от Carbon Collective. Фонд был запущен 19 сент. 2022 г.. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CCSO и PWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCSO и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCSO Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF | 6.21% | 21.79% | 3.89% | 14.58% | -11.56% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | 4.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CCSO показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 2.87%.
CCSO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCSO и PWC
CCSO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.
Доходность на риск
CCSO vs. PWC — Ранг доходности на риск
CCSO
PWC
Сравнение CCSO c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSO | PWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.48 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 0.77 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 0.60 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 2.73 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSO | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.48 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.11 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между CCSO и PWC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSO и PWC
Дивидендная доходность CCSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности PWC в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSO Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF | 0.60% | 0.63% | 0.53% | 0.80% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок CCSO и PWC
Максимальная просадка CCSO за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSO и PWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCSO | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -78.13% | +54.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -11.26% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -5.11% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -36.46% | +29.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.47% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSO и PWC
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что CCSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCSO | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 3.09% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 7.37% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 14.24% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 16.28% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 18.84% | +4.33% |