PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCSO с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSO с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCSO (Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CCSO is actively managed, while ETHO is passively managed. Over the past year, CCSO returned 14.91% vs 37.11% for ETHO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCSO charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности CCSO и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSO показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

CCSO

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.42%
6 месяцев
2.70%
С начала года
8.91%
1 год
14.91%
3 года*
9.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSO и ETHO

2026 (YTD)20252024
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		8.91%21.79%13.99%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between CCSO and ETHO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.78

The correlation between CCSO and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCSO и ETHO

Секторы
CCSO
ETHO

Промышленность

47.4%
15.9%

Сырьевые материалы

16.3%
2.9%

Технологии

11.7%
28.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.2%

Коммунальные услуги

7.8%
2.5%

Энергетика

7.0%
0.3%

Финансовые услуги

0.5%
12.2%

Потребительский защитный сектор

0.1%
4.4%

Коммуникационные услуги

-

4.3%

Здравоохранение

-

12.3%

Недвижимость

-

6.3%

Промышленность

CCSO
47.4%
ETHO
15.9%

Сырьевые материалы

CCSO
16.3%
ETHO
2.9%

Технологии

CCSO
11.7%
ETHO
28.7%

Потребительский циклический сектор

CCSO
9.2%
ETHO
10.2%

Коммунальные услуги

CCSO
7.8%
ETHO
2.5%

Энергетика

CCSO
7.0%
ETHO
0.3%

Финансовые услуги

CCSO
0.5%
ETHO
12.2%

Потребительский защитный сектор

CCSO
0.1%
ETHO
4.4%

Коммуникационные услуги

CCSO

-

ETHO
4.3%

Здравоохранение

CCSO

-

ETHO
12.3%

Недвижимость

CCSO

-

ETHO
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с CCSO:
CCSO с SPYCCSO с VOOCCSO с NANCCCSO с SPFFXCCSO с SNSRCCSO с AVMCCCSO с ICLN
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

CCSO vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSO
Ранг доходности на риск CCSO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSO c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCSOETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.11

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.96

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

4.03

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

15.62

-12.47

CCSO vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ETHO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSO и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCSO и ETHO

Максимальная просадка CCSO за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSO и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSOETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-25.50%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-9.25%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-0.82%

-9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-4.34%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.38%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSO и ETHO

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что CCSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSOETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.38%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

13.26%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

17.70%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

19.34%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

19.34%

+3.95%

Сравнение комиссий CCSO и ETHO

CCSO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSO и ETHO

Дивидендная доходность CCSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		0.58%0.63%0.53%0.80%0.24%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCSO and ETHO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSO has higher volatility (5.51%) compared to ETHO (4.38%). In terms of maximum drawdown, CCSO dropped -23.69% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 14.91% for CCSO. On fees, CCSO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 14.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCSO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

ETHO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.58% for CCSO.

They also come from different issuers: Carbon Collective and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for CCSO and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSO и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор