PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRSX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCRSX с FYHTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX).

CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCRSX и FYHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-4.05%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		15.67%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у FYHTX с доходностью 15.67%.

CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%

FYHTX

1 день
-0.53%
1 месяц
3.39%
С начала года
15.67%
6 месяцев
21.22%
1 год
22.05%
3 года*
10.43%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с JEPQ
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с CMDYFYHTX с PCLPXFYHTX с BCSKXFYHTX с GCCIXFYHTX с HGERFYHTX с FFGCX

Сравнение комиссий CCRSX и FYHTX

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FYHTX в 0.63%.

CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

CCRSX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRSXFYHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.46

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.96

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

2.54

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

7.05

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRSX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYHTX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRSXFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.46

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.73

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.47

-0.47

Корреляция

Корреляция между CCRSX и FYHTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и FYHTX

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности FYHTX в 2.53%

TTM202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.53%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и FYHTX

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и FYHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCRSXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-33.22%

-60.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-9.18%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-25.47%

-57.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.05%

-2.48%

-39.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.17%

-12.14%

-39.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.30%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и FYHTX

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCRSXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.34%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

11.47%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

15.28%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.84%

15.87%

+209.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.86%

14.51%

+145.35%