PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRSX с FFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCRSX с FFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX).

CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. FFGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и FFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCRSX и FFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		24.09%28.57%2.97%-5.17%20.69%26.14%6.12%18.02%-13.14%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно ниже, чем у FFGIX с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям FFGIX по среднегодовой доходности: 6.76% против 13.98% соответственно.

CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%

FFGIX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.34%
С начала года
24.09%
6 месяцев
33.24%
1 год
52.81%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.72%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с JEPQ
Часто сравнивают с FFGIX:
FFGIX с FIQRXFFGIX с PCLPXFFGIX с BRCYXFFGIX с RYMEXFFGIX с EIPCXFFGIX с DCMSXFFGIX с FIFGX

Сравнение комиссий CCRSX и FFGIX

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FFGIX в 0.93%.

CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Доходность на риск

CCRSX vs. FFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFGIX
Ранг доходности на риск FFGIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c FFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRSXFFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.65

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.15

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.66

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

18.90

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRSX vs. FFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа FFGIX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и FFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRSXFFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.65

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.73

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.62

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.35

-0.35

Корреляция

Корреляция между CCRSX и FFGIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и FFGIX

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности FFGIX в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%0.00%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		1.96%2.44%2.61%2.08%1.90%3.43%1.53%3.21%2.41%0.36%1.65%2.96%

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и FFGIX

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки FFGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и FFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCRSXFFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-57.17%

-36.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-14.66%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-27.23%

-56.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-48.29%

-35.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.05%

-1.34%

-40.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.17%

-19.40%

-31.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.84%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и FFGIX

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCRSXFFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.14%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

13.78%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

20.47%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.84%

21.53%

+204.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.86%

22.55%

+137.31%