PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRSX с FCGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCRSX с FCGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX).

CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. FCGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и FCGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCRSX и FCGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		23.83%27.29%1.90%-6.06%19.45%24.85%4.96%16.74%-14.07%17.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CCRSX показывает доходность 22.81%, а FCGCX немного выше – 23.83%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям FCGCX по среднегодовой доходности: 6.76% против 12.92% соответственно.

CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%

FCGCX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.38%
С начала года
23.83%
6 месяцев
32.65%
1 год
51.37%
3 года*
16.92%
5 лет*
14.56%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C

Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с JEPQ
Часто сравнивают с FCGCX:
FCGCX с VTIFCGCX с BRCAXFCGCX с DBCMXFCGCX с EIPCXFCGCX с FYHTXFCGCX с PCLAXFCGCX с PCLIX

Сравнение комиссий CCRSX и FCGCX

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FCGCX в 1.97%.

FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Доходность на риск

CCRSX vs. FCGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FCGCX
Ранг доходности на риск FCGCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c FCGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRSXFCGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.57

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.08

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.56

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

18.25

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRSX vs. FCGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа FCGCX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и FCGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRSXFCGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.57

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.68

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.58

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.31

-0.31

Корреляция

Корреляция между CCRSX и FCGCX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и FCGCX

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности FCGCX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%0.00%
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		1.19%1.48%1.38%0.80%1.09%2.41%0.59%1.94%1.11%0.36%0.71%1.49%

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и FCGCX

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки FCGCX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и FCGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCRSXFCGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-59.67%

-33.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-14.67%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-27.43%

-55.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-49.31%

-33.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.05%

-1.38%

-40.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.17%

-21.40%

-29.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.86%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и FCGCX

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCRSXFCGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.16%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

13.77%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

20.50%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.84%

21.54%

+204.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.86%

22.54%

+137.32%