Сравнение CCRSX с CSOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX).
CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. CSOIX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CCRSX и CSOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCRSX и CSOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 22.81% | 15.37% | 4.86% | -8.88% | 15.71% | 28.00% | -1.49% | 6.69% | -11.63% | -7.99% |
CSOIX Credit Suisse Strategic Income Fund | -2.12% | 5.66% | 8.26% | 12.62% | -7.23% | 5.47% | 4.77% | 10.17% | -0.72% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у CSOIX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции CCRSX превзошли акции CSOIX по среднегодовой доходности: 6.76% против 5.92% соответственно.
CCRSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 6.76%
CSOIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRSX и CSOIX
CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CSOIX в 0.79%.
Доходность на риск
CCRSX vs. CSOIX — Ранг доходности на риск
CCRSX
CSOIX
Сравнение CCRSX c CSOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCRSX | CSOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.00 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.59 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.53 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 5.29 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRSX | CSOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.00 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.16 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 1.48 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 1.41 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между CCRSX и CSOIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRSX и CSOIX
Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности CSOIX в 6.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 11.29% | 3.98% | 2.95% | 26.59% | 18.97% | 4.82% | 5.51% | 0.86% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSOIX Credit Suisse Strategic Income Fund | 6.61% | 7.12% | 7.05% | 6.72% | 4.39% | 3.92% | 4.95% | 5.35% | 5.45% | 5.18% | 7.19% | 6.86% |
Просадки
Сравнение просадок CCRSX и CSOIX
Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки CSOIX в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и CSOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCRSX | CSOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -20.04% | -73.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -2.34% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.30% | -10.39% | -72.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -20.04% | -63.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.05% | -2.12% | -39.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.17% | -1.49% | -49.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 0.67% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRSX и CSOIX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCRSX | CSOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 0.99% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 1.93% | +11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 3.04% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 225.84% | 3.30% | +222.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.86% | 4.01% | +155.85% |