PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRSX с CIK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCRSX с CIK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK).

CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. CIK - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index. Фонд был запущен 11 февр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и CIK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCRSX и CIK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		-7.01%7.53%1.01%36.79%-19.19%17.88%7.39%26.82%-8.94%13.39%

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у CIK с доходностью -7.01%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям CIK по среднегодовой доходности: 6.76% против 8.24% соответственно.

CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%

CIK

1 день
0.39%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-7.01%
6 месяцев
-8.34%
1 год
-1.61%
3 года*
9.74%
5 лет*
4.04%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Credit Suisse Asset Management Income Fund

Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с JEPQ
Часто сравнивают с CIK:
CIK с CSAIXCIK с CSQAXCIK с CHIAXCIK с JIRECIK с CRSOXCIK с RSIIXCIK с CWFIX

Сравнение комиссий CCRSX и CIK

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CIK в 1.50%.

CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Доходность на риск

CCRSX vs. CIK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CIK
Ранг доходности на риск CIK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIK: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIK: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c CIK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRSXCIKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

-0.11

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

-0.06

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.99

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.17

+3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

-0.52

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRSX vs. CIK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа CIK равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и CIK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRSXCIKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

-0.11

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.25

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.48

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.22

-0.22

Корреляция

Корреляция между CCRSX и CIK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и CIK

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности CIK в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%0.00%
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		10.41%9.54%9.34%8.63%10.71%7.87%8.57%8.39%9.64%7.98%8.35%9.50%

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и CIK

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки CIK в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и CIK.

Загрузка...

Показатели просадок

CCRSXCIKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-54.81%

-38.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-15.49%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-26.22%

-57.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-39.15%

-44.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.05%

-11.35%

-30.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.17%

-13.34%

-37.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.02%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и CIK

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCRSXCIKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.34%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

9.40%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

14.62%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.84%

16.26%

+209.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.86%

17.28%

+142.58%