PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCRSX с CIK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCRSX с CIK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCRSX (Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio) and CIK (Credit Suisse Asset Management Income Fund) are both mutual funds - CCRSX is a Commodities fund managed by Credit Suisse, while CIK is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index. Over the past 10 years, CCRSX returned 26.25%/yr vs 7.06%/yr for CIK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CCRSX charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for CIK.

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и CIK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 21.80%, что значительно выше, чем у CIK с доходностью -9.24%. За последние 10 лет акции CCRSX превзошли акции CIK по среднегодовой доходности: 26.25% против 7.06% соответственно.

CCRSX

1 день
0.42%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
17.21%
С начала года
21.80%
1 год
30.25%
3 года*
12.41%
5 лет*
57.97%
10 лет*
26.25%

CIK

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
-10.50%
С начала года
-9.24%
1 год
-9.79%
3 года*
3.38%
5 лет*
2.52%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCRSX и CIK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		21.80%15.37%4.86%-8.88%15.71%667.99%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		-9.24%7.53%1.01%36.79%-19.19%17.88%7.39%26.82%-8.94%13.39%

Correlation

The correlation between CCRSX and CIK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2006 г.

0.15

The correlation between CCRSX and CIK shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Credit Suisse Asset Management Income Fund

Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с VTICCRSX с IWDA.LCCRSX с VCMDXCCRSX с SRUUFCCRSX с VOO
Часто сравнивают с CIK:
CIK с CSQAXCIK с CRSOXCIK с CSAIXCIK с CWFIXCIK с CHIAXCIK с XILSXCIK с RSIIX

Доходность на риск

CCRSX vs. CIK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CIK
Ранг доходности на риск CIK: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIK: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIK: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIK: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c CIK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCRSXCIKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.86

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
-1.22

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.86

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.63

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

-1.24

+8.48

CCRSX vs. CIK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа CIK равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и CIK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и CIK

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -78.02%, что больше максимальной просадки CIK в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и CIK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCRSXCIKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.02%

-54.81%

-23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-15.49%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-15.66%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-26.22%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.73%

-39.15%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-13.47%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.15%

-13.32%

-27.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

7.93%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и CIK

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCRSXCIKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

2.98%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

9.03%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

11.39%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

222.80%

15.94%

+206.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

157.69%

17.27%

+140.42%

Сравнение комиссий CCRSX и CIK

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CIK в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и CIK

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности CIK в 10.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.38%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%0.00%
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		10.60%9.54%9.34%8.63%10.71%7.87%8.57%8.39%9.64%7.98%8.35%9.50%

Часто задаваемые вопросы

CCRSX and CIK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCRSX has higher volatility (4.60%) compared to CIK (2.98%). In terms of maximum drawdown, CCRSX dropped -78.02% vs CIK's -54.81%.

CCRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCRSX и CIK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор