PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRSX с CHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCRSX с CHIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX).

CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. CHIAX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 7 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и CHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCRSX и CHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%
CHIAX
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund		-0.99%4.25%6.85%11.03%-3.14%5.03%2.32%6.67%-0.22%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у CHIAX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции CCRSX превзошли акции CHIAX по среднегодовой доходности: 6.76% против 4.36% соответственно.

CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%

CHIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-0.21%
1 год
2.95%
3 года*
5.87%
5 лет*
4.06%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Credit Suisse Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с JEPQ
Часто сравнивают с CHIAX:
CHIAX с HYSZXCHIAX с FLXI.DECHIAX с FFRHXCHIAX с TFLRCHIAX с CSQAXCHIAX с CSOIXCHIAX с CSAIX

Сравнение комиссий CCRSX и CHIAX

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CHIAX в 0.95%.

CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
CHIAX
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

CCRSX vs. CHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CHIAX
Ранг доходности на риск CHIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c CHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRSXCHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.10

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.88

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.87

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

5.81

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRSX vs. CHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа CHIAX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и CHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRSXCHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.10

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.51

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

1.23

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.17

-1.18

Корреляция

Корреляция между CCRSX и CHIAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и CHIAX

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности CHIAX в 6.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%0.00%
CHIAX
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund		6.65%7.44%7.25%7.19%3.90%3.38%4.19%4.94%4.38%3.79%4.47%4.26%

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и CHIAX

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки CHIAX в -37.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и CHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCRSXCHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-37.29%

-56.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-1.76%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-5.99%

-77.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-19.94%

-63.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.05%

-1.15%

-40.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.17%

-2.04%

-49.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

0.62%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и CHIAX

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCRSXCHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

0.74%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

1.74%

+11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

2.77%

+13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.84%

2.70%

+223.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.86%

3.57%

+156.29%