Сравнение CCRSX с BCSKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX).
CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CCRSX и BCSKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCRSX и BCSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 22.81% | 15.37% | 4.86% | -8.88% | 15.71% | 28.00% | -1.49% | 6.69% | -13.98% |
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 20.37% | 28.88% | 4.44% | -4.27% | 11.95% | 22.49% | 6.84% | 3.89% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у BCSKX с доходностью 20.37%.
CCRSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 6.76%
BCSKX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRSX и BCSKX
CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BCSKX в 0.67%.
Доходность на риск
CCRSX vs. BCSKX — Ранг доходности на риск
CCRSX
BCSKX
Сравнение CCRSX c BCSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCRSX | BCSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.63 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 3.31 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 4.07 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 20.58 | -11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRSX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.63 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.91 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.76 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между CCRSX и BCSKX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRSX и BCSKX
Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности BCSKX в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 11.29% | 3.98% | 2.95% | 26.59% | 18.97% | 4.82% | 5.51% | 0.86% | 2.91% |
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 2.60% | 3.13% | 3.66% | 9.45% | 9.11% | 2.72% | 0.84% | 2.08% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок CCRSX и BCSKX
Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки BCSKX в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и BCSKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCRSX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -30.34% | -63.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -10.51% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.30% | -22.34% | -60.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.05% | -0.40% | -41.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.17% | -6.67% | -44.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.08% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRSX и BCSKX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCRSX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.47% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 12.36% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 16.15% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 225.84% | 15.80% | +210.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.86% | 15.08% | +144.78% |