Сравнение CCRP с VCSH
CCRP (Columbia Corporate Bond ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. CCRP is actively managed, while VCSH is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CCRP charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.
Доходность
Сравнение доходности CCRP и VCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCRP показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.64%.
CCRP
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам CCRP и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCRP Columbia Corporate Bond ETF | 0.48% | -0.12% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.64% | 0.33% |
Correlation
The correlation between CCRP and VCSH is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRP vs. VCSH — Ранг доходности на риск
CCRP
VCSH
Сравнение CCRP c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Corporate Bond ETF (CCRP) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRP | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.02 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок CCRP и VCSH
Максимальная просадка CCRP за все время составила -2.72%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRP и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRP | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.72% | -12.86% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.32% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -0.97% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRP и VCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRP | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 1.88% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 2.88% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 3.35% | +1.43% |
Сравнение комиссий CCRP и VCSH
CCRP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRP и VCSH
Дивидендная доходность CCRP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VCSH в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRP Columbia Corporate Bond ETF | 2.03% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
CCRP and VCSH have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for CCRP.
VCSH has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 2.03% for CCRP.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for CCRP and 0.04% for VCSH.
Подберите оптимальное распределение для CCRP и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор