PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCRP с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCRP и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Corporate Bond ETF (CCRP) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCRP показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью 0.70%.


CCRP

1 день
-0.24%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPBO

1 день
-0.21%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.29%
3 года*
5.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCRP и SPBO


2026 (YTD)2025
CCRP
Columbia Corporate Bond ETF
0.48%-0.12%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
0.70%-0.02%

Correlation

The correlation between CCRP and SPBO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г.

0.92

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

CCRP vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCRP

SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRP c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Corporate Bond ETF (CCRP) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCRP vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCRPSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.47

-0.31

Просадки

Сравнение просадок CCRP и SPBO

Максимальная просадка CCRP за все время составила -2.72%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRP и SPBO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCRPSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.72%

-22.23%

+19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.91%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-4.04%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRP и SPBO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCRPSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

4.36%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.78%

7.18%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

7.49%

-2.71%

Сравнение комиссий CCRP и SPBO

CCRP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRP и SPBO

Дивидендная доходность CCRP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности SPBO в 5.12%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRP
Columbia Corporate Bond ETF
2.03%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
5.12%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, CCRP and SPBO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for CCRP.

SPBO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 2.03% for CCRP.

They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and State Street. Their fees differ too: 0.18% for CCRP and 0.03% for SPBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCRP и SPBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор