Сравнение CCRP с FLOT
CCRP (Columbia Corporate Bond ETF) and FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CCRP is a Corporate Bonds fund actively managed by Columbia Threadneedle, while FLOT is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. CCRP is actively managed, while FLOT is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CCRP charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for FLOT.
Доходность
Сравнение доходности CCRP и FLOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCRP показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 2.05%.
CCRP
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLOT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам CCRP и FLOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCRP Columbia Corporate Bond ETF | 1.17% | -0.30% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 2.05% | 0.22% |
Correlation
The correlation between CCRP and FLOT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRP vs. FLOT — Ранг доходности на риск
CCRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLOT
Сравнение CCRP c FLOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Corporate Bond ETF (CCRP) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRP | FLOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 102.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRP и FLOT
Максимальная просадка CCRP за все время составила -2.72%, что меньше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRP и FLOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRP | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.72% | -13.54% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.21% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRP и FLOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRP | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 0.75% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 1.78% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 4.15% | +0.61% |
Сравнение комиссий CCRP и FLOT
CCRP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRP и FLOT
Дивидендная доходность CCRP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FLOT в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRP Columbia Corporate Bond ETF | 2.02% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.53% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
CCRP and FLOT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for CCRP.
FLOT has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 2.02% for CCRP.
CCRP is categorized as Corporate Bonds, while FLOT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and iShares. Their fees differ too: 0.18% for CCRP and 0.15% for FLOT.
Подберите оптимальное распределение для CCRP и FLOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор