Сравнение CCOYX с SHGTX
CCOYX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class) and SHGTX (Columbia Seligman Global Technology Fund) are both Technology Equities funds from Columbia. Over the past 5 years, CCOYX returned 26.44%/yr vs 25.44%/yr for SHGTX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. CCOYX charges 0.82%/yr vs 1.29%/yr for SHGTX.
Доходность
Сравнение доходности CCOYX и SHGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CCOYX показывает доходность 57.37%, а SHGTX немного ниже – 56.73%.
CCOYX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 12.75%
- С начала года
- 57.37%
- 6 месяцев
- 51.47%
- 1 год
- 123.07%
- 3 года*
- 47.66%
- 5 лет*
- 26.44%
- 10 лет*
- —
SHGTX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 13.16%
- С начала года
- 56.73%
- 6 месяцев
- 51.22%
- 1 год
- 117.11%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 25.44%
- 10 лет*
- 27.73%
Сравнение доходности по годам CCOYX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class | 57.37% | 37.79% | 27.11% | 44.77% | -30.92% | 39.45% | 44.92% | 54.68% | -7.78% | 19.33% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 56.73% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 19.46% |
Correlation
The correlation between CCOYX and SHGTX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between CCOYX and SHGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOYX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
CCOYX
SHGTX
Сравнение CCOYX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOYX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.66 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.20 | 9.62 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.60 | 36.66 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOYX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.82 | 4.60 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.66 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CCOYX и SHGTX
Максимальная просадка CCOYX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOYX и SHGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOYX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -77.47% | +40.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.45% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.08% | -28.90% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -43.17% | +6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.04% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -24.93% | +17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.26% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOYX и SHGTX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) имеют волатильность 7.41% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOYX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 7.43% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 20.12% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 26.10% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 27.44% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 26.79% | -0.03% |
Сравнение комиссий CCOYX и SHGTX
CCOYX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOYX и SHGTX
Дивидендная доходность CCOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности SHGTX в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class | 5.13% | 8.08% | 12.32% | 4.60% | 8.17% | 10.62% | 9.52% | 10.61% | 11.42% | 10.60% | 0.00% | 0.00% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 5.39% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, CCOYX and SHGTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SHGTX has higher volatility (7.43%) compared to CCOYX (7.41%). In terms of maximum drawdown, CCOYX dropped -37.16% vs SHGTX's -77.47%.
CCOYX currently has the higher Sharpe Ratio (4.82 vs 4.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCOYX и SHGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор