Сравнение CCOYX с ETIEX
CCOYX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class) and ETIEX (Eventide Exponential Technologies Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, CCOYX returned 26.44%/yr vs 1.49%/yr for ETIEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CCOYX charges 0.82%/yr vs 1.43%/yr for ETIEX.
Доходность
Сравнение доходности CCOYX и ETIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCOYX показывает доходность 57.37%, что значительно выше, чем у ETIEX с доходностью 22.78%.
CCOYX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 12.75%
- С начала года
- 57.37%
- 6 месяцев
- 51.47%
- 1 год
- 123.07%
- 3 года*
- 47.66%
- 5 лет*
- 26.44%
- 10 лет*
- —
ETIEX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 18.17%
- С начала года
- 22.78%
- 6 месяцев
- 20.96%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOYX и ETIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class | 57.37% | 37.79% | 27.11% | 44.77% | -30.92% | 39.45% | 37.07% |
ETIEX Eventide Exponential Technologies Fund | 22.78% | 8.94% | 2.52% | 31.96% | -44.98% | 15.57% | 58.17% |
Correlation
The correlation between CCOYX and ETIEX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between CCOYX and ETIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOYX vs. ETIEX — Ранг доходности на риск
CCOYX
ETIEX
Сравнение CCOYX c ETIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOYX | ETIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.24 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.20 | 1.75 | +8.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.60 | 5.60 | +34.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOYX | ETIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.82 | 1.42 | +3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.05 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.32 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок CCOYX и ETIEX
Максимальная просадка CCOYX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки ETIEX в -53.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOYX и ETIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOYX | ETIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -53.83% | +16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -19.88% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.08% | -30.86% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -53.83% | +16.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -12.77% | +11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -30.08% | +22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 6.20% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOYX и ETIEX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что CCOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOYX | ETIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 6.67% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 19.25% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 24.56% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 32.90% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 33.46% | -6.70% |
Сравнение комиссий CCOYX и ETIEX
CCOYX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ETIEX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOYX и ETIEX
Дивидендная доходность CCOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class | 5.13% | 8.08% | 12.32% | 4.60% | 8.17% | 10.62% | 9.52% | 10.61% | 11.42% | 10.60% |
ETIEX Eventide Exponential Technologies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCOYX and ETIEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCOYX has higher volatility (7.41%) compared to ETIEX (6.67%). In terms of maximum drawdown, CCOYX dropped -37.16% vs ETIEX's -53.83%.
CCOYX currently has the higher Sharpe Ratio (4.82 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCOYX и ETIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор