PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOM.TO с ISMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOM.TO с ISMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) and ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) are both exchange-traded funds - CCOM.TO is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity Excess Return Index, while ISMF is a Systematic Trend fund actively managed by iShares. CCOM.TO is passively managed, while ISMF is actively managed. Over the past year, CCOM.TO returned 19.61% vs 23.98% for ISMF. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CCOM.TO charges 0.73%/yr vs 0.80%/yr for ISMF.

Доходность

Сравнение доходности CCOM.TO и ISMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CCOM.TO торгуется в CAD, в то время как ISMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISMF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CCOM.TO показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у ISMF с доходностью 9.46%.

CCOM.TO

1 день
-1.18%
1 месяц
-2.96%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.49%
1 год
19.61%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISMF

1 день
-0.27%
1 месяц
3.75%
С начала года
9.46%
6 месяцев
10.49%
1 год
23.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOM.TO и ISMF

2026 (YTD)2025
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		12.78%4.46%
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		9.46%6.05%

Correlation

The correlation between CCOM.TO and ISMF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

iShares Managed Futures Active ETF

Часто сравнивают с CCOM.TO:
CCOM.TO с FCCV.TOCCOM.TO с CGXF.TOCCOM.TO с ZCOM.NEOCCOM.TO с VXM-B.TOCCOM.TO с CBCX.TOCCOM.TO с FCCM.NEOCCOM.TO с CIC.TO
Часто сравнивают с ISMF:
ISMF с DBMFISMF с IALTISMF с ASMFISMF с FFUTISMF с IMFISMF с SDMFISMF с CTA

Доходность на риск

CCOM.TO vs. ISMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOM.TO
Ранг доходности на риск CCOM.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOM.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOM.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOM.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOM.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOM.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ISMF
Ранг доходности на риск ISMF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOM.TO c ISMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCOM.TOISMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.88

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.89

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

4.86

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

17.36

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOM.TO vs. ISMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOM.TO на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа ISMF равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOM.TO и ISMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCOM.TOISMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.88

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.51

-0.73

Просадки

Сравнение просадок CCOM.TO и ISMF

Максимальная просадка CCOM.TO за все время составила -9.79%, что больше максимальной просадки ISMF в -8.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM.TO и ISMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCOM.TOISMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.79%

-8.15%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-4.95%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-0.27%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-2.75%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.39%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOM.TO и ISMF

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что CCOM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCOM.TOISMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.29%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

6.47%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

8.38%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

8.62%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

8.62%

-0.19%

Сравнение комиссий CCOM.TO и ISMF

CCOM.TO берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии ISMF в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOM.TO и ISMF

Дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности ISMF в 5.77%

ПозицияTTM202520242023
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		7.44%3.48%6.99%4.21%
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		5.77%6.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOM.TO and ISMF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CCOM.TO is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CCOM.TO is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.80% for ISMF.

CCOM.TO is categorized as Commodities, while ISMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: CI and iShares. Their fees differ too: 0.73% for CCOM.TO and 0.80% for ISMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOM.TO и ISMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор