Сравнение CCO.TO с ZEO.TO
CCO.TO (Cameco Corporation) is a stock, while ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) is Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Over the past 10 years, CCO.TO returned 27.29%/yr vs 10.56%/yr for ZEO.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCO.TO и ZEO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCO.TO показывает доходность 26.07%, что значительно ниже, чем у ZEO.TO с доходностью 39.02%. За последние 10 лет акции CCO.TO превзошли акции ZEO.TO по среднегодовой доходности: 27.29% против 10.56% соответственно.
CCO.TO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 26.07%
- 6 месяцев
- 20.66%
- 1 год
- 93.57%
- 3 года*
- 56.56%
- 5 лет*
- 44.08%
- 10 лет*
- 27.29%
ZEO.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 39.02%
- 6 месяцев
- 33.05%
- 1 год
- 53.94%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам CCO.TO и ZEO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCO.TO Cameco Corporation | 26.07% | 70.37% | 29.62% | 86.52% | 11.71% | 62.18% | 48.65% | -24.97% | 34.00% | -14.67% |
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 39.02% | 12.35% | 21.51% | 5.98% | 39.67% | 63.65% | -28.56% | 16.50% | -25.62% | -12.74% |
Correlation
The correlation between CCO.TO and ZEO.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г. | 0.39 |
The correlation between CCO.TO and ZEO.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCO.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск
CCO.TO
ZEO.TO
Сравнение CCO.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCO.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCO.TO | ZEO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.55 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 5.68 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 18.32 | -9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCO.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 3.22 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.39 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.00 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CCO.TO и ZEO.TO
Максимальная просадка CCO.TO за все время составила -83.63%, что больше максимальной просадки ZEO.TO в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCO.TO и ZEO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCO.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.63% | -77.71% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.86% | -9.54% | -15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.52% | -17.62% | -21.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.52% | -22.59% | -16.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.84% | -72.03% | +19.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -2.02% | -10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.04% | -21.97% | -17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 2.95% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCO.TO и ZEO.TO
Cameco Corporation (CCO.TO) имеет более высокую волатильность в 15.16% по сравнению с BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что CCO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCO.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.16% | 7.04% | +8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.85% | 14.52% | +22.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.71% | 16.89% | +36.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.74% | 21.17% | +26.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.94% | 27.27% | +17.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCO.TO и ZEO.TO
Дивидендная доходность CCO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ZEO.TO в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCO.TO Cameco Corporation | 0.15% | 0.19% | 0.22% | 0.21% | 0.39% | 0.29% | 0.47% | 0.69% | 0.52% | 3.45% | 2.85% | 2.34% |
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 2.56% | 3.42% | 3.86% | 4.82% | 4.69% | 3.27% | 5.54% | 3.55% | 3.57% | 2.46% | 2.50% | 4.09% |
Часто задаваемые вопросы
CCO.TO and ZEO.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CCO.TO и ZEO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор