Сравнение CCLFX с XILSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).
CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CCLFX и XILSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCLFX и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.96% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 6.00% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CCLFX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
XILSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCLFX и XILSX
CCLFX берет комиссию в 3.42%, что несколько больше комиссии XILSX в 1.88%.
Доходность на риск
CCLFX vs. XILSX — Ранг доходности на риск
CCLFX
XILSX
Сравнение CCLFX c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCLFX | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.00 | 8.44 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.02 | 73.85 | -57.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.88 | 32.11 | -26.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.71 | 124.30 | -107.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 101.37 | 774.78 | -673.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCLFX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00 | 8.44 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.15 | 3.23 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.53 | 1.60 | +2.94 |
Корреляция
Корреляция между CCLFX и XILSX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCLFX и XILSX
Дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности XILSX в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.37% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.97% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% |
Просадки
Сравнение просадок CCLFX и XILSX
Максимальная просадка CCLFX за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLFX и XILSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCLFX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.91% | -14.53% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | -0.21% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.25% | -6.27% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -5.00% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.03% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCLFX и XILSX
Текущая волатильность для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) составляет 0.23%, в то время как у Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что CCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCLFX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.02% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 2.28% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 3.11% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.74% | 3.77% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.89% | 3.96% | -2.07% |