Сравнение CCLAX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
CCLAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CCLAX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCLAX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | -1.69% | 10.23% | 6.39% | 10.07% | -14.32% | 7.73% | 12.18% | 15.62% | -2.96% | 8.28% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CCLAX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции CCLAX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 5.19% против 12.18% соответственно.
CCLAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.19%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCLAX и TIBIX
CCLAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
CCLAX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
CCLAX
TIBIX
Сравнение CCLAX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCLAX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 3.57 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 4.54 | -2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.79 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 4.43 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 21.79 | -15.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCLAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 3.57 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.40 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.91 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CCLAX и TIBIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCLAX и TIBIX
Дивидендная доходность CCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | 3.33% | 3.31% | 3.37% | 3.24% | 2.22% | 5.37% | 4.16% | 4.14% | 4.83% | 2.22% | 3.52% | 5.82% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок CCLAX и TIBIX
Максимальная просадка CCLAX за все время составила -23.98%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLAX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCLAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.98% | -48.88% | +24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -8.58% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -20.79% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.86% | -34.85% | +15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -3.47% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -6.00% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.75% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCLAX и TIBIX
Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) составляет 2.82%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что CCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCLAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.68% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 6.57% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 10.83% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 11.11% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 13.48% | -6.78% |