Сравнение CCLAX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
CCLAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CCLAX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCLAX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | -1.69% | 10.23% | 6.39% | 10.07% | -14.32% | 7.73% | 12.18% | 15.62% | -2.96% | 8.28% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CCLAX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции CCLAX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 5.19% против 5.50% соответственно.
CCLAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.19%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCLAX и NWQIX
CCLAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
CCLAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
CCLAX
NWQIX
Сравнение CCLAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCLAX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.69 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.72 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.59 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.30 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 13.39 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCLAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.69 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.73 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CCLAX и NWQIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCLAX и NWQIX
Дивидендная доходность CCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | 3.33% | 3.31% | 3.37% | 3.24% | 2.22% | 5.37% | 4.16% | 4.14% | 4.83% | 2.22% | 3.52% | 5.82% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок CCLAX и NWQIX
Максимальная просадка CCLAX за все время составила -23.98%, примерно равная максимальной просадке NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLAX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCLAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.98% | -23.89% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -3.75% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -17.75% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.86% | -23.89% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -1.82% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -3.03% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.92% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCLAX и NWQIX
Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что CCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCLAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.97% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 2.98% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 4.54% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 5.66% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 6.32% | +0.38% |