Сравнение CCJ с USD=X
CCJ (Cameco Corporation) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, CCJ returned 25.74%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности CCJ и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCJ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -12.51%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 52.94%
- 3 года*
- 47.60%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 25.74%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам CCJ и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 10.35% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCJ vs. USD=X — Ранг доходности на риск
CCJ
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CCJ c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCJ | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCJ и USD=X
Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCJ | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | 0.00% | -87.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.13% | 0.00% | -29.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | 0.00% | -40.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | 0.00% | -40.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | 0.00% | -57.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | 0.00% | -24.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.07% | 0.00% | -46.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 0.00% | +11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCJ и USD=X
Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCJ | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 0.00% | +17.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.91% | 0.00% | +39.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 0.00% | +55.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 0.00% | +50.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.75% | 0.00% | +46.75% |
Часто задаваемые вопросы
CCJ has higher volatility (17.90%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, CCJ dropped -87.53% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CCJ и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор