Сравнение CCFE с AVMU
CCFE (Concourse Capital Focused Equity ETF) and AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - CCFE is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Concourse Capital, while AVMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, CCFE returned 8.89% vs 7.71% for AVMU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CCFE charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for AVMU.
Доходность
Сравнение доходности CCFE и AVMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCFE показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у AVMU с доходностью 0.98%.
CCFE
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- -2.01%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMU
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.28%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCFE и AVMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 4.74% | 6.24% |
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 0.98% | 6.44% |
Correlation
The correlation between CCFE and AVMU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCFE vs. AVMU — Ранг доходности на риск
CCFE
AVMU
Сравнение CCFE c AVMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCFE | AVMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.52 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.33 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 9.24 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCFE и AVMU
Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что больше максимальной просадки AVMU в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и AVMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCFE | AVMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -12.41% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.15% | -3.32% | -17.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -1.31% | -11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -3.70% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 0.84% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCFE и AVMU
Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что CCFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCFE | AVMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 0.66% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 2.33% | +16.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 3.19% | +21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 4.14% | +20.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 3.96% | +20.24% |
Сравнение комиссий CCFE и AVMU
CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVMU в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCFE и AVMU
Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности AVMU в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 3.52% | 3.50% | 3.32% | 2.50% | 1.29% | 0.77% |
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCFE and AVMU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCFE has higher volatility (6.58%) compared to AVMU (0.66%). In terms of maximum drawdown, CCFE dropped -21.15% vs AVMU's -12.41%.
On 1-year performance, CCFE leads with 8.89% vs 7.71% for AVMU. On fees, AVMU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMU has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CCFE has performed better with a 8.89% return vs 7.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.
AVMU has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.02% for CCFE.
CCFE is categorized as Mid Cap Value Equities, while AVMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Concourse Capital and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for CCFE and 0.15% for AVMU.
AVMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCFE и AVMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор