PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCALX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCALX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCALX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 17.48%. За последние 10 лет акции CCALX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 9.37% против 11.74% соответственно.


CCALX

1 день
-0.17%
1 месяц
2.50%
С начала года
1.83%
6 месяцев
0.26%
1 год
-2.89%
3 года*
2.24%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
9.37%

VSGIX

1 день
-1.06%
1 месяц
3.65%
С начала года
17.48%
6 месяцев
15.70%
1 год
32.16%
3 года*
17.72%
5 лет*
5.71%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCALX и VSGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCALX
Conestoga Small Cap Fund Institutional Class
1.83%-10.83%8.96%22.36%-28.16%16.25%30.59%25.42%0.79%28.72%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares
17.48%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Correlation

The correlation between CCALX and VSGIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

0.91

The correlation between CCALX and VSGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Conestoga Small Cap Fund Institutional Class

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

CCALX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCALX
Ранг доходности на риск CCALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCALX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCALX: 22
Ранг коэф-та Мартина

VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCALX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCALXVSGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.89

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

11.00

-11.53

CCALX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCALX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VSGIX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCALX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCALXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.69

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.24

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CCALX и VSGIX

Максимальная просадка CCALX за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCALX и VSGIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCALXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-58.66%

+20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-11.38%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.69%

-27.47%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.06%

-38.36%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

-38.70%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-1.06%

-16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-11.33%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

2.98%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CCALX и VSGIX

Текущая волатильность для Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) составляет 4.84%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что CCALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCALXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.45%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

14.85%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

19.48%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

23.56%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

22.98%

-1.48%

Сравнение комиссий CCALX и VSGIX

CCALX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCALX и VSGIX

Дивидендная доходность CCALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности VSGIX в 0.45%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCALX
Conestoga Small Cap Fund Institutional Class
5.33%5.43%0.00%0.84%4.04%5.18%0.00%2.11%1.45%5.59%1.18%1.87%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares
0.45%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Часто задаваемые вопросы


CCALX and VSGIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGIX has higher volatility (5.45%) compared to CCALX (4.84%). In terms of maximum drawdown, CCALX dropped -38.06% vs VSGIX's -58.66%.

VSGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCALX и VSGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор