Сравнение CCALX с VSGIX
CCALX (Conestoga Small Cap Fund Institutional Class) and VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCALX returned 9.37%/yr vs 11.74%/yr for VSGIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CCALX charges 0.90%/yr vs 0.06%/yr for VSGIX.
Доходность
Сравнение доходности CCALX и VSGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCALX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 17.48%. За последние 10 лет акции CCALX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 9.37% против 11.74% соответственно.
CCALX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 9.37%
VSGIX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам CCALX и VSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCALX Conestoga Small Cap Fund Institutional Class | 1.83% | -10.83% | 8.96% | 22.36% | -28.16% | 16.25% | 30.59% | 25.42% | 0.79% | 28.72% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 17.48% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
Correlation
The correlation between CCALX and VSGIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between CCALX and VSGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCALX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск
CCALX
VSGIX
Сравнение CCALX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCALX | VSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.89 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 11.00 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCALX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.69 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.24 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CCALX и VSGIX
Максимальная просадка CCALX за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCALX и VSGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCALX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.06% | -58.66% | +20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -11.38% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | -27.47% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.06% | -38.36% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.06% | -38.70% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -1.06% | -16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -11.33% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 2.98% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCALX и VSGIX
Текущая волатильность для Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) составляет 4.84%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что CCALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCALX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 5.45% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 14.85% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 19.48% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 23.56% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 22.98% | -1.48% |
Сравнение комиссий CCALX и VSGIX
CCALX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCALX и VSGIX
Дивидендная доходность CCALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности VSGIX в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCALX Conestoga Small Cap Fund Institutional Class | 5.33% | 5.43% | 0.00% | 0.84% | 4.04% | 5.18% | 0.00% | 2.11% | 1.45% | 5.59% | 1.18% | 1.87% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
CCALX and VSGIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSGIX has higher volatility (5.45%) compared to CCALX (4.84%). In terms of maximum drawdown, CCALX dropped -38.06% vs VSGIX's -58.66%.
VSGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCALX и VSGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор