PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CC1U.L с AH50.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CC1U.L с AH50.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CC1U.L (Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD) and AH50.L (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from Amundi and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, CC1U.L returned 4.02%/yr vs 7.74%/yr for AH50.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CC1U.L charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for AH50.L.

Доходность

Сравнение доходности CC1U.L и AH50.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CC1U.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у AH50.L с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции CC1U.L уступали акциям AH50.L по среднегодовой доходности: 4.02% против 7.74% соответственно.

CC1U.L

1 день
-1.55%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.56%
1 год
29.87%
3 года*
6.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
4.02%

AH50.L

1 день
-0.30%
1 месяц
0.00%
С начала года
12.41%
6 месяцев
16.50%
1 год
33.76%
3 года*
16.08%
5 лет*
0.20%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CC1U.L и AH50.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		0.83%39.49%1.53%-11.33%-9.32%-3.10%-1.85%12.90%-14.42%29.16%
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		12.41%26.76%17.77%-13.04%-21.01%-6.02%28.04%34.30%-21.35%34.04%

Correlation

The correlation between CC1U.L and AH50.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.83

The correlation between CC1U.L and AH50.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CC1U.L и AH50.L

Секторы
CC1U.L
AH50.L

Технологии

29.6%
27.6%

Потребительский циклический сектор

20.7%
7.5%

Промышленность

13.4%
20.4%

Сырьевые материалы

13.0%
14.3%

Коммуникационные услуги

10.0%
1.8%

Здравоохранение

6.6%
6.1%

Коммунальные услуги

3.4%
2.4%

Недвижимость

1.5%
0.7%

Финансовые услуги

1.3%
11.4%

Потребительский защитный сектор

0.5%
5.3%

Энергетика

-

2.6%

Технологии

CC1U.L
29.6%
AH50.L
27.6%

Потребительский циклический сектор

CC1U.L
20.7%
AH50.L
7.5%

Промышленность

CC1U.L
13.4%
AH50.L
20.4%

Сырьевые материалы

CC1U.L
13.0%
AH50.L
14.3%

Коммуникационные услуги

CC1U.L
10.0%
AH50.L
1.8%

Здравоохранение

CC1U.L
6.6%
AH50.L
6.1%

Коммунальные услуги

CC1U.L
3.4%
AH50.L
2.4%

Недвижимость

CC1U.L
1.5%
AH50.L
0.7%

Финансовые услуги

CC1U.L
1.3%
AH50.L
11.4%

Потребительский защитный сектор

CC1U.L
0.5%
AH50.L
5.3%

Энергетика

CC1U.L

-

AH50.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с CC1U.L:
CC1U.L с CBUK.DECC1U.L с KWEB.LCC1U.L с ICGA.DECC1U.L с CQQQCC1U.L с XCHA.LCC1U.L с CM5S.LCC1U.L с JRCD.L
Часто сравнивают с AH50.L:
AH50.L с CA3S.LAH50.L с CM5S.LAH50.L с CHIN.LAH50.L с JRCE.LAH50.L с XCX6.LAH50.L с HMCT.LAH50.L с IASH.L

Доходность на риск

CC1U.L vs. AH50.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CC1U.L
Ранг доходности на риск CC1U.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC1U.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC1U.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC1U.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC1U.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC1U.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CC1U.L c AH50.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CC1U.LAH50.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.89

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.58

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

4.11

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

12.57

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CC1U.L vs. AH50.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CC1U.L на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AH50.L равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CC1U.L и AH50.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CC1U.LAH50.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.89

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.33

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CC1U.L и AH50.L

Максимальная просадка CC1U.L за все время составила -51.06%, примерно равная максимальной просадке AH50.L в -50.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC1U.L и AH50.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CC1U.LAH50.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.06%

-50.58%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.29%

-8.30%

-7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.24%

-25.95%

-13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-44.81%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.06%

-50.58%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-8.78%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.27%

-21.40%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

2.72%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CC1U.L и AH50.L

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что CC1U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AH50.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CC1U.LAH50.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

6.50%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

13.07%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

18.04%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

24.33%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

23.38%

+0.87%

Сравнение комиссий CC1U.L и AH50.L

CC1U.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AH50.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CC1U.L и AH50.L

CC1U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.08%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CC1U.L and AH50.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CC1U.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CC1U.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for CC1U.L and 0.65% for AH50.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CC1U.L и AH50.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор