Сравнение CC с BKT
CC (The Chemours Company) is a stock, while BKT (BlackRock Income Trust) is fund fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, CC returned 13.99%/yr vs 1.09%/yr for BKT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CC и BKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CC показывает доходность 93.43%, что значительно выше, чем у BKT с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции CC превзошли акции BKT по среднегодовой доходности: 13.99% против 1.09% соответственно.
CC
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -16.64%
- С начала года
- 93.43%
- 6 месяцев
- 75.97%
- 1 год
- 132.66%
- 3 года*
- -9.21%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- 13.99%
BKT
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- 1.09%
Сравнение доходности по годам CC и BKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC The Chemours Company | 93.43% | -27.57% | -44.01% | 6.53% | -5.99% | 39.85% | 45.61% | -32.54% | -42.45% | 127.24% |
BKT BlackRock Income Trust | -1.23% | 5.92% | 3.33% | 7.69% | -21.51% | -0.44% | 7.36% | 14.91% | -2.59% | 2.58% |
Correlation
The correlation between CC and BKT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CC vs. BKT — Ранг доходности на риск
CC
BKT
Сравнение CC c BKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chemours Company (CC) и BlackRock Income Trust (BKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CC | BKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.03 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 0.13 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 0.28 | +7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CC | BKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.11 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.11 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.14 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CC и BKT
Максимальная просадка CC за все время составила -86.15%, что больше максимальной просадки BKT в -48.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC и BKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CC | BKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.15% | -48.86% | -37.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.79% | -6.24% | -33.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.60% | -12.46% | -61.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.42% | -35.70% | -40.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.15% | -35.70% | -50.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.63% | -18.58% | -27.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.96% | -14.76% | -26.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 2.78% | +13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CC и BKT
The Chemours Company (CC) имеет более высокую волатильность в 23.87% по сравнению с BlackRock Income Trust (BKT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что CC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CC | BKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.87% | 2.97% | +20.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.42% | 4.89% | +42.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.94% | 6.91% | +57.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.65% | 11.21% | +44.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.45% | 9.73% | +47.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CC и BKT
Дивидендная доходность CC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности BKT в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | 10.08% | 9.53% | 9.19% | 8.69% | 8.35% | 7.31% | 6.80% | 6.82% | 6.48% | 5.15% | 5.09% | 5.89% |
CC The Chemours Company | 1.55% | 4.35% | 5.92% | 3.17% | 3.27% | 2.98% | 4.03% | 5.53% | 2.98% | 0.24% | 0.54% | 10.82% |
Часто задаваемые вопросы
CC and BKT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CC has higher volatility (23.87%) compared to BKT (2.97%). In terms of maximum drawdown, CC dropped -86.15% vs BKT's -48.86%.
CC currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CC и BKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор