PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBYYX с USHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBYYX с USHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBYYX (Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y) and USHYX (USAA High Income Fund) are both mutual funds - CBYYX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Victory, while USHYX is a High Yield Bonds fund managed by Victory. Over the past year, CBYYX returned 10.85% vs 6.05% for USHYX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CBYYX charges 1.46%/yr vs 0.76%/yr for USHYX.

Доходность

Сравнение доходности CBYYX и USHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) и USAA High Income Fund (USHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBYYX показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у USHYX с доходностью 1.10%.

CBYYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.65%
1 год
10.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USHYX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.54%
1 год
6.05%
3 года*
8.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBYYX и USHYX

2026 (YTD)202520242023
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		2.27%11.09%15.69%3.43%
USHYX
USAA High Income Fund		1.10%7.22%6.85%6.00%

Correlation

The correlation between CBYYX and USHYX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y

USAA High Income Fund

Часто сравнивают с CBYYX:
CBYYX с ILSCBYYX с EVNTCBYYX с PADZXCBYYX с HFSAXCBYYX с VBILXCBYYX с SRDAXCBYYX с SPY
Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с IEMGUSHYX с BNDUSHYX с ITOT

Доходность на риск

CBYYX vs. USHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBYYX
Ранг доходности на риск CBYYX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBYYX c USHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBYYXUSHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.97
2.41

+6.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
30.01
3.64

+26.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.74

1.53

+7.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

121.08

2.82

+118.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

426.15

14.32

+411.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBYYX vs. USHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBYYX на текущий момент составляет 8.97, что выше коэффициента Шарпа USHYX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBYYX и USHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBYYXUSHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97

2.41

+6.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.30

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CBYYX и USHYX

Максимальная просадка CBYYX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBYYX и USHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBYYXUSHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-33.59%

+24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-2.21%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-2.97%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.43%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CBYYX и USHYX

Текущая волатильность для Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) составляет 0.20%, в то время как у USAA High Income Fund (USHYX) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что CBYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBYYXUSHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.79%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.60%

2.14%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23%

2.58%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.21%

4.60%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

5.47%

+2.74%

Сравнение комиссий CBYYX и USHYX

CBYYX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии USHYX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBYYX и USHYX

Дивидендная доходность CBYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности USHYX в 6.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		8.93%9.14%10.33%9.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHYX
USAA High Income Fund		6.98%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%

Часто задаваемые вопросы

CBYYX and USHYX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USHYX has higher volatility (0.79%) compared to CBYYX (0.20%). In terms of maximum drawdown, CBYYX dropped -8.72% vs USHYX's -33.59%.

CBYYX currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBYYX и USHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор