PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBYYX с EIGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBYYX с EIGMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX).

CBYYX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 27 янв. 2023 г.. EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CBYYX и EIGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBYYX и EIGMX

2026 (YTD)202520242023
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		1.27%11.09%15.69%3.43%
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		2.31%11.37%8.69%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, CBYYX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у EIGMX с доходностью 2.31%.

CBYYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.24%
1 год
10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIGMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.45%
С начала года
2.31%
6 месяцев
6.05%
1 год
11.69%
3 года*
9.13%
5 лет*
6.15%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Часто сравнивают с CBYYX:
CBYYX с ILSCBYYX с EVNTCBYYX с PADZXCBYYX с HFSAXCBYYX с VBILXCBYYX с SPYCBYYX с GOLY
Часто сравнивают с EIGMX:
EIGMX с LSYIXEIGMX с KAMIXEIGMX с ASCIXEIGMX с AGGEIGMX с ^GSPCEIGMX с XBAL.TOEIGMX с PRPFX

Сравнение комиссий CBYYX и EIGMX

CBYYX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии EIGMX в 0.76%.

CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Доходность на риск

CBYYX vs. EIGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBYYX
Ранг доходности на риск CBYYX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
EIGMX
Ранг доходности на риск EIGMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIGMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBYYX c EIGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBYYXEIGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.54

6.02

+2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

25.47

8.81

+16.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.68

2.97

+3.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

59.32

8.20

+51.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

312.31

32.55

+279.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBYYX vs. EIGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBYYX на текущий момент составляет 8.54, что выше коэффициента Шарпа EIGMX равного 6.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBYYX и EIGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBYYXEIGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54

6.02

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.57

-0.11

Корреляция

Корреляция между CBYYX и EIGMX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBYYX и EIGMX

Дивидендная доходность CBYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности EIGMX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		9.02%9.14%10.33%9.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		6.74%5.72%6.16%5.79%4.78%4.18%4.37%5.44%3.72%3.42%4.02%5.54%

Просадки

Сравнение просадок CBYYX и EIGMX

Максимальная просадка CBYYX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки EIGMX в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBYYX и EIGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBYYXEIGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-9.42%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-1.44%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-0.93%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.36%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CBYYX и EIGMX

Текущая волатильность для Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) составляет 0.25%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что CBYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBYYXEIGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.79%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.61%

1.57%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

1.97%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

2.61%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.48%

2.50%

+5.98%