Сравнение CBXL с CPST
CBXL (Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF) and CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) are both Defined Outcome funds from Calamos. CBXL is actively managed, while CPST is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CBXL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPST.
Доходность
Сравнение доходности CBXL и CPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXL показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у CPST с доходностью 2.50%.
CBXL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPST
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXL и CPST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | -10.63% | -9.21% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 2.50% | 1.04% |
Correlation
The correlation between CBXL and CPST is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXL vs. CPST — Ранг доходности на риск
CBXL
CPST
Сравнение CBXL c CPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF (CBXL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXL | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.09 | 1.98 | -4.07 |
Просадки
Сравнение просадок CBXL и CPST
Максимальная просадка CBXL за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки CPST в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXL и CPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXL | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -3.79% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -0.18% | -19.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -0.34% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXL и CPST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXL | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 2.15% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 3.36% | +10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 3.36% | +10.05% |
Сравнение комиссий CBXL и CPST
CBXL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPST в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXL и CPST
Дивидендная доходность CBXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как CPST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | 1.59% | 1.42% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXL and CPST have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPST is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPST is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CBXL.
CBXL has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for CPST.
Their fees differ too: 0.79% for CBXL and 0.69% for CPST.
Подберите оптимальное распределение для CBXL и CPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор