Сравнение CBXL с CPST
CBXL (Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF) and CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) are both Defined Outcome funds from Calamos. CBXL is actively managed, while CPST is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CBXL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPST.
Доходность
Сравнение доходности CBXL и CPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXL показывает доходность -10.95%, что значительно ниже, чем у CPST с доходностью 2.61%.
CBXL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -10.95%
- 6 месяцев
- -11.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPST
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXL и CPST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | -10.95% | -9.01% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 2.61% | 0.99% |
Correlation
The correlation between CBXL and CPST is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXL vs. CPST — Ранг доходности на риск
CBXL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPST
Сравнение CBXL c CPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF (CBXL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXL | CPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXL и CPST
Максимальная просадка CBXL за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки CPST в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXL и CPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXL | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -3.79% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.77% | -0.22% | -19.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -0.34% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXL и CPST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXL | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 2.06% | +10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 3.33% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 3.33% | +9.63% |
Сравнение комиссий CBXL и CPST
CBXL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPST в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXL и CPST
Дивидендная доходность CBXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как CPST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | 1.60% | 1.42% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXL and CPST have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPST is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPST is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CBXL.
CBXL has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for CPST.
Their fees differ too: 0.79% for CBXL and 0.69% for CPST.
Подберите оптимальное распределение для CBXL и CPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор