Сравнение CBXJ с NFXS
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -21.37% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. CBXJ charges 0.69%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
CBXJ
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.67% | -7.64% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | 1.23% |
Correlation
The correlation between CBXJ and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. NFXS — Ранг доходности на риск
CBXJ
NFXS
Сравнение CBXJ c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.36 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.06 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 5.64 | -6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и NFXS
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -29.25%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -50.37% | +21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.25% | -31.31% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.25% | -12.88% | -16.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -31.93% | +20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.30% | 11.45% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и NFXS
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 3.06%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 7.74% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 26.22% | -14.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 33.81% | -16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 34.65% | -18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 34.65% | -18.16% |
Сравнение комиссий CBXJ и NFXS
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и NFXS
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.23% | 1.97% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.74%) compared to CBXJ (3.06%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -29.25% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -21.37% for CBXJ. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -21.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 2.23% for CBXJ.
CBXJ is categorized as Blockchain, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Calamos and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор