Сравнение CBXA с SOFR
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both exchange-traded funds - CBXA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while SOFR is a Multisector Bonds fund tracking the Secured Overnight Financing Rate. Both are passively managed. Over the past year, CBXA returned -21.96% vs 3.92% for SOFR. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -20.71%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 1.46%.
CBXA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -20.71%
- 6 месяцев
- -22.27%
- 1 год
- -21.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.71% | 9.67% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.46% | 3.06% |
Correlation
The correlation between CBXA and SOFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. SOFR — Ранг доходности на риск
CBXA
SOFR
Сравнение CBXA c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXA | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 3.37 | -2.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 9.68 | -10.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 39.82 | -41.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXA | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 4.68 | -5.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 4.96 | -5.62 |
Просадки
Сравнение просадок CBXA и SOFR
Максимальная просадка CBXA за все время составила -27.81%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -0.41% | -27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -0.41% | -27.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.81% | -0.14% | -27.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -0.03% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.18% | 0.10% | +14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и SOFR
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что CBXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 0.24% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 0.55% | +14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 0.84% | +17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 0.84% | +16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 0.84% | +16.27% |
Сравнение комиссий CBXA и SOFR
CBXA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и SOFR
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности SOFR в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.49% | 1.97% | 0.00% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.95% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and SOFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (2.78%) compared to SOFR (0.24%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -27.81% vs SOFR's -0.41%.
On 1-year performance, SOFR leads with 3.92% vs -21.96% for CBXA. On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SOFR has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOFR has performed better with a 3.92% return vs -21.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for CBXA.
SOFR has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.49% for CBXA.
CBXA is categorized as Defined Outcome, while SOFR is Multisector Bonds. CBXA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while SOFR tracks Secured Overnight Financing Rate. They also come from different issuers: Calamos and Amplify. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.20% for SOFR.
SOFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор