Сравнение CBXA с NFXS
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - CBXA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. CBXA is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, CBXA returned -24.94% vs 71.85% for NFXS. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. CBXA charges 0.69%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -22.24%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 27.73%.
CBXA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -22.24%
- 6 месяцев
- -22.14%
- 1 год
- -24.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 23.42%
- С начала года
- 27.73%
- 6 месяцев
- 27.53%
- 1 год
- 71.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -22.24% | 9.67% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 27.73% | -10.17% |
Correlation
The correlation between CBXA and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. NFXS — Ранг доходности на риск
CBXA
NFXS
Сравнение CBXA c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXA | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.40 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.31 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 6.31 | -7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXA и NFXS
Максимальная просадка CBXA за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.21% | -50.37% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.21% | -31.31% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.21% | -10.41% | -18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -31.84% | +22.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.65% | 11.44% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и NFXS
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) составляет 4.17%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что CBXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 7.76% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 26.25% | -11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 33.73% | -15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 34.61% | -17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 34.61% | -17.62% |
Сравнение комиссий CBXA и NFXS
CBXA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и NFXS
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности NFXS в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.54% | 1.97% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.77% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.76%) compared to CBXA (4.17%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -29.21% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 71.85% vs -24.94% for CBXA. On fees, CBXA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXA has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 71.85% return vs -24.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.54% for CBXA.
CBXA is categorized as Defined Outcome, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Calamos and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор