Сравнение CBXA с APXM
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. CBXA is passively managed, while APXM is actively managed. Over the past year, CBXA returned -25.64% vs 4.93% for APXM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у APXM с доходностью 2.43%.
CBXA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -24.61%
- С начала года
- -20.34%
- 1 год
- -25.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APXM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.34% | 5.80% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 2.43% | 5.24% |
Correlation
The correlation between CBXA and APXM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. APXM — Ранг доходности на риск
CBXA
APXM
Сравнение CBXA c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXA | APXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 2.07 | -1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 8.27 | -9.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 50.04 | -51.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXA и APXM
Максимальная просадка CBXA за все время составила -29.68%, что больше максимальной просадки APXM в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -0.60% | -29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.68% | -0.60% | -29.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -0.13% | -27.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -0.05% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.01% | 0.10% | +16.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и APXM
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что CBXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 0.60% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 1.12% | +13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 1.25% | +16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 1.36% | +15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 1.36% | +15.43% |
Сравнение комиссий CBXA и APXM
CBXA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и APXM
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как APXM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.48% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and APXM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (3.49%) compared to APXM (0.60%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -29.68% vs APXM's -0.60%.
On 1-year performance, APXM leads with 4.93% vs -25.64% for CBXA. On fees, CBXA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, APXM has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APXM has performed better with a 4.93% return vs -25.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
CBXA has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.00% for APXM.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.85% for APXM.
APXM currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор