Сравнение CBUS с ZTEK
CBUS (Cibus Global LLC) and ZTEK (ZEN Graphene Solutions Ltd) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CBUS in Biotechnology, ZTEK in Medical Instruments & Supplies. Over the past 3 years, CBUS returned -59.53%/yr vs -31.11%/yr for ZTEK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBUS и ZTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUS показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у ZTEK с доходностью -17.48%.
CBUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- -40.68%
- 3 года*
- -59.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTEK
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- -17.48%
- 6 месяцев
- -30.12%
- 1 год
- -64.32%
- 3 года*
- -31.11%
- 5 лет*
- -25.88%
- 10 лет*
- -1.70%
Сравнение доходности по годам CBUS и ZTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBUS Cibus Global LLC | -19.54% | -37.41% | -85.85% | -24.61% |
ZTEK ZEN Graphene Solutions Ltd | -17.48% | -31.91% | -12.96% | -34.24% |
Correlation
The correlation between CBUS and ZTEK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
CBUS:
$912.83M
ZTEK:
$56.38M
CBUS:
-$0.34
ZTEK:
-$0.07
CBUS:
98.33
ZTEK:
61.78
CBUS:
25.73
ZTEK:
4.57
CBUS:
$4.29M
ZTEK:
$942.82K
CBUS:
-$164.00K
ZTEK:
-$704.07K
CBUS:
-$34.28M
ZTEK:
-$7.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUS vs. ZTEK — Ранг доходности на риск
CBUS
ZTEK
Сравнение CBUS c ZTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cibus Global LLC (CBUS) и ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUS | ZTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.89 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.90 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.30 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUS | ZTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.66 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.01 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок CBUS и ZTEK
Максимальная просадка CBUS за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке ZTEK в -92.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUS и ZTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUS | ZTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -92.57% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.89% | -71.61% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.48% | -76.24% | -19.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.63% | -90.73% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.07% | -59.45% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.00% | 49.49% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUS и ZTEK
Текущая волатильность для Cibus Global LLC (CBUS) составляет 18.66%, в то время как у ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) волатильность равна 60.86%. Это указывает на то, что CBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUS | ZTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.66% | 60.86% | -42.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.92% | 76.72% | +14.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.43% | 97.93% | +13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.64% | 79.70% | +29.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.64% | 85.83% | +23.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUS и ZTEK
Ни CBUS, ни ZTEK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBUS и ZTEK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cibus Global LLC и ZEN Graphene Solutions Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CBUS and ZTEK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTEK has higher volatility (60.86%) compared to CBUS (18.66%). In terms of maximum drawdown, CBUS dropped -95.55% vs ZTEK's -92.57%.
CBUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBUS и ZTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор