PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUS с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUS с GBIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUS (Cibus Global LLC) is a stock, while GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) is Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Over the past 3 years, CBUS returned -59.53%/yr vs 4.64%/yr for GBIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CBUS и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cibus Global LLC (CBUS) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUS показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 1.44%.

CBUS

1 день
0.72%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-19.54%
6 месяцев
-13.04%
1 год
-40.68%
3 года*
-59.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.89%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUS и GBIL

2026 (YTD)202520242023
CBUS
Cibus Global LLC		-19.54%-37.41%-85.85%-24.61%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		1.44%4.12%5.24%3.11%

Correlation

The correlation between CBUS and GBIL is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cibus Global LLC

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Часто сравнивают с CBUS:
CBUS с TCRXCBUS с ZTEKCBUS с OMERCBUS с RIGLCBUS с CWCOCBUS с AMLXCBUS с LRN
Часто сравнивают с GBIL:
GBIL с SGOVGBIL с BILGBIL с TFLOGBIL с VUSBGBIL с PULSGBIL с GSYGBIL с SPTS

Доходность на риск

CBUS vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUS
Ранг доходности на риск CBUS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUS c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cibus Global LLC (CBUS) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUSGBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
16.89

-17.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
102.35

-102.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

39.22

-38.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

195.39

-195.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

1,656.50

-1,657.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUS vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUS на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUS и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUSGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

16.89

-17.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

5.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

4.88

-5.44

Просадки

Сравнение просадок CBUS и GBIL

Максимальная просадка CBUS за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUS и GBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUSGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-0.76%

-94.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.89%

-0.02%

-68.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.48%

-0.76%

-94.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.63%

0.00%

-94.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.07%

-0.04%

-70.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.00%

0.00%

+41.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUS и GBIL

Cibus Global LLC (CBUS) имеет более высокую волатильность в 18.66% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что CBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUSGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.66%

0.04%

+18.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.92%

0.14%

+90.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.43%

0.23%

+111.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.64%

0.58%

+109.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.64%

0.47%

+109.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUS и GBIL

CBUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CBUS
Cibus Global LLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		3.74%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%

Часто задаваемые вопросы

CBUS and GBIL have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBUS has higher volatility (18.66%) compared to GBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, CBUS dropped -95.55% vs GBIL's -0.76%.

GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.89 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUS и GBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор