PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUS с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUS с GBIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CBUS (Cibus Global LLC) is a stock, while GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) is Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Over the past 3 years, CBUS returned -53.24%/yr vs 4.59%/yr for GBIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CBUS и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cibus Global LLC (CBUS) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUS показывает доходность -21.26%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 1.58%.

CBUS

1 день
0.00%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-21.26%
6 месяцев
-21.71%
1 год
-12.18%
3 года*
-53.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

GBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.80%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUS и GBIL

2026 (YTD)202520242023
CBUS
Cibus Global LLC		-21.26%-37.41%-85.85%-37.65%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		1.58%4.12%5.24%3.16%

Correlation

The correlation between CBUS and GBIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cibus Global LLC

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Часто сравнивают с CBUS:
CBUS с ZTEKCBUS с TCRXCBUS с OMERCBUS с CWCOCBUS с RIGLCBUS с LRNCBUS с AMLX
Часто сравнивают с GBIL:
GBIL с SGOVGBIL с BILGBIL с TFLOGBIL с VUSBGBIL с PULSGBIL с GSYGBIL с SPTS

Доходность на риск

CBUS vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUS
Ранг доходности на риск CBUS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUS c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cibus Global LLC (CBUS) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUSGBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
16.73

-16.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
103.73

-103.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

42.48

-41.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

190.69

-190.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

1,677.71

-1,678.05

CBUS vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUS и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUS и GBIL

Максимальная просадка CBUS за все время составила -96.32%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUS и GBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUSGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.32%

-0.76%

-95.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.37%

-0.02%

-70.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.14%

-0.76%

-94.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.65%

0.00%

-95.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.52%

-0.04%

-75.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.45%

0.00%

+35.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUS и GBIL

Cibus Global LLC (CBUS) имеет более высокую волатильность в 17.65% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUSGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.65%

0.05%

+17.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.53%

0.14%

+89.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.67%

0.23%

+104.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.39%

0.58%

+108.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.39%

0.47%

+108.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUS и GBIL

CBUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CBUS
Cibus Global LLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		3.74%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%

Часто задаваемые вопросы

CBUS and GBIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBUS has higher volatility (17.65%) compared to GBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, CBUS dropped -96.32% vs GBIL's -0.76%.

GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.73 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUS и GBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор